1、个人简介
博士，教授，博士生导师，金融系主任
2、研究方向
高频金融、金融计量、金融风险管理等
3、主讲课程
（1）本科生：金融工程
（2）研究生：统计方法与应用、金融工程、金融风险管理
（3）博士生：金融工程、金融风险管理、高级计量经济学
4、主要经历
（1）教育经历：1999.9-2003.7，北京理工大学，应用数学专业，学士；
2003.9-2008.7，北京理工大学，数理统计专业，硕博连读。
（2）工作经历：2015.9-2016.9，美国威斯康辛大学麦迪逊分校，访问学者；2008年-至今，中国海洋大学，经济学院，教师
5、代表性研究论文
[1]. 异质金融市场驱动的高频期货交叉套期保值问题研究，系统工程理论与实践，2016,9
[2]. 赵树然*，吴云霞，任培民，基于ECM-DCC模型的期货动态CVaR套期保值模型及其实证分析，运筹与管理，2016,4（CSSCI）
[3]. 高频波动率矩阵估计的比较分析——基于有噪非同步的金融数据，中国管理科学，2015,23（CSSCI）
[4]. 基于CARR-EVT整体方法的动态日VaR和CVaR模型研究，数量经济技术经济研究, 2012. (CSSCI)
[5]. Fiducial inference under nonparametric situations. Journal of Statistical Planning and Inference, 2012. (SCI检索)
[6]. The use of compound real option design and evaluation to control the risk in patent financing project, 6th international conference on management of e-commerce and e-government, Beijing, 2012. (IEEE检索)
[7]. 基于非参数GARCH模型的汇率波动性预测[J]. 统计与决策, 2012. (CSSCI)
[8]. Weighted bootstrap confidence intervals for generalizedBehrens-Fisher problems [J]. Communications in Statistics – Theory and Methods, 2011.(SCI检索)
[9]. On exactness and unbiasedness of the simple confidence bands for a continuous distribution function [J]. Science in China Ser A: Mathematics, 2010. (SCI检索)
[10].The reduction of the average width of confidence bands for an unknown continuous distribution function [J]. Journal of Statistical Computation and Simulation, 2009.(SCI检索)
[11].A new confidence band for continuous distribution functions [J]. The Australian and New Zealand Journal of Statistics, 2009. (SCI检索)
[12].New goodness-of-fit tests based on fiducial empirical distribution function [J]. Computational Statistics and Data Analysis, 2009. (SCI检索)
[13].右删失情形下平均生存时间的加权Bootstrap推断[J]. 系统科学与数学, 2009.
[14].The convergence rates of weighted bootstrapped Von-Mises statistics and U-statistics. J. of Nonparametric Statistics[J]. 2008.（SCI检索）
[15].删失回归模型的加权Bootstrap 逼近[J]. 北京理工大学学报(自科版), 2008，28(7) (EI)
[16].期权-博弈整体方法与产学研结合利益最优分配[J]. 科研管理, 2008. (CSSCI)
[17].基于复合实物期权设计与评价的高新技术项目风险管理研究[J]. 工业工程与管理, 2008.
6、主持的主要科研项目
（1）2013.1-2015.12国家自然科学基金：异质金融市场驱动的高维高频波动率矩阵模型及其应用研究。
（2）2011.1-2013.12,教育部人文社科项目：基于金融高频数据的日VaR和CVaR非参数统计推断问题研究。
（3）2010.8-2013.8山东省自然科学基金：基于已实现极差的日VaR和CVaR非参数估计和检验问题研究。
7、获得奖项
（1）基于CARR-EVT整体方法的动态日VaR和CVaR模型研究，山东高等学校优秀科研成果奖（二等奖，2013），青岛市社会科学优秀成果奖（二等奖,2013）
（2）期权-博弈整体方法与产学研结合利益最优分配，山东省软科学优秀成果奖（三等奖，2010），青岛市社会科学优秀成果奖（优秀奖，2009）。
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