张同辉，男，山东烟台人，中国海洋大学经济学院金融系讲师，东北大学应用经济学博士（硕博连读）、苏黎世联邦理工学院（ETHZurich）联合培养博士，Chaos, Solitons & Fractals等期刊匿名评审人。
研究领域
金融复杂性、金融风险管理、行为金融
教学工作
本科课程：金融投资学、组合管理（双语）、数量方法（双语）、金融分析软件与应用
研究生课程：金融分析软件与应用
学术成果
[1] Zhang T, Yuan Y*, Wu X. Is microblogging data reflected in stock market volatility? Evidence from Sina Weibo[J]Finance Research Letters, 2020, 32(1):101173.
[2] Yuan Y, Zhang T*. Forecasting stock market in high and low volatility periods: A modified multifractal volatility approach[J]Chaos, Solitons & Fractals, 2020, 140: 110252.
[3] 张同辉, 苑莹*, 曾文. 投资者关注能提高市场波动率预测精度吗？——基于中国股票市场高频数据的实证研究[J]中国管理科学, 2020, 28(11): 192-205.
[4] 苑莹*, 张同辉, 庄新田. 中国股市多分形波动率建模及预测研究[J]. 系统工程理论与实践, 2020, 40(9): 2269-2268.
[5] 张同辉, 苑莹*, 庄新田. 考虑跳跃和杠杆效应的股市多分形波动率建模[J]东北大学学报(自然科学版), 2020, 41(4):594-598.
[6] 苑莹*, 张同辉, 庄新田. 中国股市极值收益率的长记忆性研究[J]复杂系统与复杂性科学, 2020, 17(1): 21-29.
[7] 苑莹*, 于昕彤, 张同辉. 基于DFA的股市极端波动率阈值的确定及应用——基于系统动力学视角[J]上海管理科学,2019, 41(1): 81-85.
[8] 苑莹*, 王梦迪, 张同辉, 樊晓倩. 沪深300股指期现货市场间相依度测度实证研究[J]东北大学学报(自然科学版), 2017, 38(1):148-152.
[9] 苑莹*, 王梦迪, 樊晓倩, 张同辉. 市场间相依性检验、非对称性及传导方向研究[J]系统工程理论与实践, 2016, 36(11):2778-2790.
联系方式
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