赵树然，女，1978年生，经济学院教授、博士生导师，现任金融系系主任。
教育与工作经历：
2008.09-至今 中国海洋大学经济学院 教师
2015.9-2016.9 美国威斯康辛大学麦迪逊分校 访问学者
2003.09-2008.07 北京理工大学理学院数理统计专业博士研究生
1999.09-2003.09 北京理工大学理学院应用数学本科
研究方向：
金融计量、金融风险管理、高频金融
主讲课程：
《金融工程（双语）》（省一流课程）、《中级金融工程》、《资产定价与风险管理》等。
代表性成果：
1. 高频网络波动率矩阵模型构建及其应用，中国管理科学，2024，5.
2. 基于结构方程-组套索的复杂专利组合测度研究，科研管理，2022，9.
3. 群体分析视角下商业银行对金融体系的风险溢出效应研究，统计研究，2018，3.
4. 品牌延伸战略价值的实物期权评价新方法——基于语言算子扩展与成功率分析的模糊复合视角，数量经济技术经济研究，2018，8.
5. 异质金融市场驱动的高频期货交叉套期保值问题研究，系统工程理论与实践，2016，9.
主要主持科研项目：
1. 2023.1-2026.12国家自科基金：基于异质关联网络理论的高维组合日内风险度量与网络传染分析。
2. 2018.7-2021.12 教育部人文社科规划基金项目：基于高维高频复杂数据的非等间隔日内市场风险评估与应用研究。
3. 2017.08-2020.06 山东省自然科学基金：异质金融市场驱动的高频高维性极端市场风险评估与实证研究。
4. 2013.1-2015.12国家自然科学基金：异质金融市场驱动的高维高频波动率矩阵模型及其应用研究。
5. 2011.1-2013.12,教育部人文社科项目：基于金融高频数据的日VaR和CVaR非参数统计推断问题研究。
学术与教学获奖：
1. 基于结构方程-组套索的复杂专利组合测度研究，青岛市社会科学优秀成果奖（二等奖，2023）。
2. 品牌延伸战略价值的实物期权评价新方法——基于语言算子扩展与成功率分析的模糊复合视角，青岛市社会科学优秀成果奖（一等奖，2020）。
3. 群体分析视角下商业银行对金融体系的风险溢出效应研究，青岛市社会科学优秀成果奖（三等奖，2020）。
4. 高频波动率矩阵估计的比较分析——基于有噪非同步的金融数据，山东高等学校优秀科研成果奖（二等奖，2016），青岛市社会科学优秀成果奖（三等奖，2016）。
5. 基于CARR-EVT整体方法的动态日VaR和CVaR模型研究，山东高等学校优秀科研成果奖（二等奖，2013），青岛市社会科学优秀成果奖（二等奖,2013）
6. 第六届东升课程教学卓越奖，二等奖，2020。
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